Сравнение ^GSPTSE с VOO

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.