PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.25%
557.08%
^GSPTSE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.49

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.89%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.25%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.07% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

1.01%

1 год

12.91%

5 лет

11.42%

10 лет

4.90%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.76
VOO: 0.60
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.16
VOO: 0.96
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.92
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.49
VOO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.60
^GSPTSE
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VOO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-9.90%
^GSPTSE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VOO

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
13.96%
^GSPTSE
VOO